PRÓLOGO
PARTE I. MODELOS ECONOMÉTRICOS MULTIECUACIONALES
Capítulo 1 MODELOS MULTIECUACIONALES. ESPECIFICACIÓN
  1.1 MODELOS MULTIECUACIONALES: INTRODUCCIÓN   1.2 ESPECIFICACIÓN DE UN MODELO MULTIECUACIONAL   1.3 LA IDENTIFICABILIDAD DE UN MODELO   EJERCICIOS PROPUESTOS
Capítulo 2 MODELOS MULTIECUACIONALES. ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN
  2.1 ESTIMACIÓN DE MODELOS MULTIECUACIONALES   2.2 EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS BIETÁPICO   2.3 EL MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN LIMITADA   2.4 EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS TRIETÁPICO   2.5 EL MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN COMPLETA   2.6 EVALUACIÓN DE MODELOS MULTIECUACIONALES   2.7 PREDICCIÓN   2.8 SIMULACIÓN CON MODELOS ECONOMÉTRICOS   ANEXO I MICRO-TSP   ANEXO II TSP Y PC-TSP   EJERCICIOS PROPUESTOS
PARTE II. PREDICCIÓN ECONÓMICA Y SERIES TEMPORALES
Capítulo 3 LA PREDICCIÓN EN LA ECONOMÍA
  3.1 PREDICCIÓN Y DECISIONES ECONÓMICAS   3.2 ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES   3.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES   3.4 COMPONENTES DE UNA SERIE   3.5 SERIES ESTACIONARIAS   EJERCICIOS PROPUESTOS
Capítulo 4 MODELIZACIÓN DE UNA SERIE
  4.1 EL PROCESO DE MODELIZACIÓN   4.2 TENDENCIA EN VARIANZA. TRANSFORMACIÓN DE BOX-COX   4.3 TENDENCIA EN MEDIA   ANEXO I OPERADORES RETARDO Y DIFERENCIA   ANEXO II SIMULACIÓN DE SERIES TEMPORALES CON ·TSP Y TSP   EJERCICIOS PROPUESTOS
Capítulo 5 SERIES ESTACIONARIAS: MODELOS ARMA. MODELOS ARIMA
  5.1 MODELOS ARMA   5.2 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LAS AUTOCORRELACIONES   5.3 MODELOS AUTORREGRESIVOS   5.4 MODELOS DE MEDIAS MÓVILES   5.5 ALGUNOS MODELOS ARMA. MODELOS ARIMA   5.6 MODELOS ARMA MULTIPLICATIVOS   5.7 ESTIMACIÓN DE MODELOS ARMA   5.8 CONTRASTES DIAGNÓSTICOS O VALIDACIÓN DEL MODELO   5.9 PREDICCIÓN CON MODELOS ARMA Y ARIMA   ANEXO I ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS   ANEXO II ESTIMACIÓN DE MODELOS CON ·TSP   ANEXO III ESTIMACIÓN DE MODELOS CON TSP   EJERCICIOS PROPUESTOS
Capítulo 6 ANÁLISIS CLÁSICO DE SERIES
  6.1 MEDIAS MÓVILES CENTRADAS   6.2 ALISADO EXPONENCIAL   6.3 EL MÉTODO X11   6.4 ESTIMACIÓN DE COMPONENTES MEDIANTE MODELOS DE REGRESIÓN   EJERCICIOS PROPUESTOS
Capítulo 7 MODELOS DE FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA
  7.1 MODELOS DINÁMICOS   7.2 FUNCIÓN DE RESPUESTA   7.3 PREBLANQUEADO Y ESTIMACIÓN   7.4 CONTRASTES SOBRE LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO   7.5 ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN   7.6 ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN   7.7 CONTRASTES SOBRE SERIES. RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN   7.8 MODELOS MULTIVARIANTES   ANEXO I PROGRAMAS DE ORDENADOR   EJERCICIOS PROPUESTOS
Capítulo 8 ANÁLISIS ESPECTRAL
  8.1 COMPONENTES CÍCLICAS EN SERIES TEMPORALES   8.2 DENSIDAD ESPECTRAL DE UN PROCESO ESTACIONARIO   8.3 ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD ESPECTRAL   8.4 ANÁLISIS ESPECTRAL CON DOS SERIES   ANEXO I PROGRAMA DE ANÁLISIS ESPECTRAL   EJERCICIOS PROPUESTOS
BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE ALFABÉTICO

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